Движение рынка Форекс происходит от опционов Put к Call и наоборот, при этом цена как бы замирает на границах или отскакивает от них, эти границы определяются наибольшим числом сделок. Происходит отскок цены от ключевой зоны и начинает движение в сторону целевых уровней. Другими словами, если цена движется в зону Call, то происходит попутное закрытие этих опционов («закрытие» интереса), а затем возврат цены в зону Put. Валютный опцион – это контракт, дающий право заключать сделки на указанный финансовый актив в указанное время (возможно и раньше). Если сделка была открыта, то трейдеру ее нужно закрыть не позже оговоренного срока, или же по истечению срока экспирации ее завершит брокер. Естественно, выгоднее выполнить закрытие сделки самостоятельно, так как брокеру не важно, выгодно или нет для трейдера принудительное завершение.

Особое внимание надо уделять столбцам объём (volume) и открытый интерес (open interest). Чем больше цифра открытого интереса, тем сильнее получается рассчитываемый уровень. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.

Эта точка zero максимальный откат цены, если график его пересечет, то откат перейдет в нисходящий тренд, произойдет разворот. Есть еще и так называемые main levels, обозначенные на приведенном выше графике как зона D. По ним устанавливаются примерные уровни стоп-лосса и тейк-профита, также эти уровни хорошо подходят для агрессивной торговли при заключении сделок после пробоя ценой зоны А. Наиболее устойчивые и сильные уровни выбираются из множества уровней Пут и Колл, как минимум из 5 с каждой стороны. Выбираются именно те уровни, где было закрыто большее количество сделок.

Расчет Уровней Для Call-опционов:

Над физическими активами выстроена биржевая надстройка в виде фьючерсов, каждый фьючерсный контракт соответствует либо товару, либо валютной паре, либо индексу и т.д. Первое, что нужно сделать, определить котировку фьючерса, разделив значение цены страйк на one thousand. Опционные уровни, несомненно, очень полезный инструмент для любого трейдера. В сочетании с фундаментальным и техническим анализом, а также Price Action, он может превратиться в очень мощный инструмент. И вместо того, чтобы наносить уровни на глаз, руководствуясь догадками, гораздо эффективней использовать реальные рыночные данные.

Однако не стоит нагромождать график опционными уровнями, график должен оставаться читабельным, выбирайте только самые значимые уровни с открытым интересом более 2000. К тому же корректировать уровни нужно каждый день, поэтому не следует допускать, чтобы на опционный анализ уходило более получаса в день, иначе он будет отнимать много времени и сил. Для нас, торгующих на Forex, это те же ценовые уровни, которые мы можем использовать в качестве уровней поддержки/сопротивления. Они базируются на реальных данных, всегда интересны крупным рыночным игрокам и характеризуются простой логикой работы. Когда Call-опционы разбираются крупными игроками, вероятнее всего происходит хеджирование коротких позиций на фьючерсах по данным активам. Итак, если Вы будете использовать в своем трейдинге опционные уровни, то у Вас появится преимущество над остальными рыночными игроками.

Опционные Уровни В Торговле На Форекс

По большому счёту разница между ними незначительная и не сильно влияет на конечные расчёты. Приведенный механизм использования индикатора – это один из вариантов его применения при стандартных настройках. Меняются настройки – меняется и методика, поэтому рекомендуется ознакомиться на чужих примерах (видео, статьи, онлайн форумы), какой именно вариант вам будет ближе. Опционными уровнями, которые предоставляет СМЕ, также можно торговать как деривативом, но есть и другие способы их использования. Итак, открываем документ 27 и выглядит он следующим образом.

Осталось только выяснить накопленный объем премий по опционам пут со страйком 66000. Отмечаем что повышенный объем находится на страйке в опционах пут. Для начала необходимо закрепить понимание тесной взаимосвязи между опционным рынком и рынком фьючерсов. Это правило действует для всех типов рынков без ограничений, поэтому даже если вы торгуете на форекс, эта тема будет также очень актуальной. Вот, например, можно видеть, на каких отметках высокий объем, а где сильно возросший открытый интерес. Теперь, поскольку напротив цены страйк со значением 1430 в колонке с премией для евро отображается значение 2,60, то множим его на zero,001 и получаем zero,0026 или 26 пунктов.

Когда детальный анализ уровней и диапазонов показывает, что курс выбранной вами валюты вырастет, то нужно по купленному фьючерсу на эту валюту открыть ставку BUY. Это необходимо для того, чтобы в случае ошибочного прогноза и падения цены валюты, то еврофьючерс можно реализовать по стоимости страйка. В том случае, если прогноз оправдался, то от права продать еврофьючер необходимо отказаться. Трейдер потеряет только премию, которая была потрачена при покупке еврофьючера.

Поэтому при выборе контракта используют ближайший к экспирации. Перечисленные уровни и края формируются достаточно мелено, так как в их формировании участвуют большие денежные суммы. Именно поэтому при спокойной рыночной опционные уровни ситуации в отсутствии важных новостей даже 3-дневные данные могут позволить сделать верные ставки. Конечно, их точность будет не так высока, как со свежей информацией, но шансы получить деньги достаточно велики.

Опционные Уровни – Денежный Магнит

Все потому, что опционный анализ позволяет Вам владеть подлинной рыночной информацией. Трейдеры, не применяющие опционный анализ рынка Forex, могут подумать, что цена выполняет очередной коррекционный откат перед дальнейшим продолжением трендового движения. В то время как Вы сможете на подобных уровнях цены открыть сделку с большим прибыльным потенциалом, и не обращать внимание на стандартный теханализ. Для нас они являют собой своеобразный индикатор опционных уровней, возле которых скапливаются крупные объемы опционов. Необходимую информацию об опционах на валютные фьючерсы предоставляет Чикагская Товарная Биржа. Работая с этими уровнями, следует понимать, что на рынке форекс цена также может двигаться в некотором диапазоне опционов – от уровня Put к уровню Call.

Теперь берем новый документ, но уже для опционов Put и найдем медведей, после чего нанесем оба майских уровня по объему и открытому интересу на график. По своей сути, опционный уровень показывает котировку, при которой продавец опциона (с учетом премии на текущий страйк) выходит в безубыток. Торговля на бирже в режиме онлайн удобная соей прозрачностью и свободным доступом к важной информации и инструментам. https://boriscooper.org/ Биржа CME Group предоставляет трейдерам возможность использовать в торговле опционные уровни, благодаря которым можно получать значительную прибыль. CALL опцион — это право, но не обязанность, купить по фиксированной цене базовый актив в течение определённого времени. При этом продавец опциона несёт обязательство совершить ответную продажу или покупку актива в соответствии с условиями проданного опциона.

Несколько Слов Об Опционных И Фьючерсных Контрактах

Затем нужно учесть влияние премии на опцион, которая отображается в колонке Sett. Кстати, в самом низу под бюллетенем есть сноска, которая показывает, как привести премию по опциону к его курсовому параметру. Каждый день биржа CME публикует предварительные отчеты, которые выходят в 7.forty five — eight.forty по московскому времени.

Теперь даже для работы внутри дня он получает четкие уровни, где цена неизбежно встретит определенное сопротивление и сильную поддержку. Расчёт опционных уровней и ряда предустановленных показателей полностью автоматизирован. Ну да это уже высший уровень для тех, кто хочет копнуть совсем глубоко.

Полная версия достаточно объемна — содержит свыше 500 страниц текста и весит порядка 14 мегабайт, но, к счастью, весь этот объем информации нам не понадобится. По каким-то причинам опционные уровни для обратных валют CAD, CHF и JPY рассчитаны не до конца. Необходимо разделить единицу на значение указанное в программе и только затем отмечать уровни на графике.

Именно на таких страйках формируются значительные силы рынка. В дни, когда отчёты задерживаются, на рынке бывает повышенная волатильность. Однако, чтобы провести опционный анализ рынка Forex, чтобы узнать движения валютных пар, интересны только американские опционы. Методика анализа опционных уровней используется не так давно, как тот же технический анализ рынка. И надо понимать, что опционный анализ на Форекс пять лет назад, три года назад, год и даже неделю назад – это совершенно разные, но базирующиеся на общих постулатах подходы.

Как Торговать При Помощи Опционного Анализа?

В общем, тут уже каждый может сам для себя решать, как именно ему работать и как использовать опционные уровни на Форекс. Желательно всегда использовать комплексный анализ, что поможет понять истощение основной двигающей силы еще перед достижением сильного уровня. Например, можно видеть, что цене страйк со значением 1430 соответствует большой объем с параметром 567 и высокое значение открытого интереса – внушительные 2571. Усвоив эти базовые знания, посмотрим теперь, как же правильно делать расчеты. Для того чтобы самому делать расчет дневных опционных уровней, нужно использовать данные с CME – Товарной Биржи Чикаго, а о том, как же именно это происходит, поговорим ниже. Доступны также сведения по фунту и швейцарскому франку, новозеландскому и австралийскому доллару.

• Нам нужно выбрать котировку страйк по объему (Volume Trades Cleared ) либо открытому интересу (Open Interest).
• Рассчитывая уровни, каждый раз берут опционы, у которых наиболее близкое время исполнения (экспирация).
• Финальный же отчет выходит в течение часа, когда начиная американская сессия.
• Для того чтобы самому делать расчет дневных опционных уровней, нужно использовать данные с CME – Товарной Биржи Чикаго, а о том, как же именно это происходит, поговорим ниже.
• FTP предоставляет полный бюллетень, в котором данные разделены по активам.

Финальный же отчет выходит в течении часа после начала американской сессии. Кроме этого для японской йены при расчете поправки Forward Point следует использовать коэффициент не zero,0001, а zero,01. Надежнее и полезнее рисовать ручками, тем более, что это вообще нетрудно. Раз в месяц нужно подсчитать аж four значимых уровня Call/Put, на что уходит пара минут драгоценного времени, что можно оторвать от просмотра котиков вконтакте. При этом по изменению объемов можно следить за изменениями их настроения.